Ingénieur Quantitatif - Risques de contrepartie / Titrisation

Publiée le 14/01/2021 par STHREE SAS pour HUXLEY

Lieu : Paris
Durée : 3 mois renouvelables
Tarif : Tarif non renseigné
Télétravail : Non
Début : janvier

Description de la mission :



Nous recherchons aujourd’hui pour un de nos clients bancaire un Ingénieur quantitatif Risque de contrepartie/Titrisation.

Lieu de la prestation : Paris
Durée : 3 mois renouvelables
Contexte :

Dans le cadre de ses travaux quantitatifs, l’équipe Counterparty Risk Modelling souhaite se renforcer sur deux volets :

- Renforcement du dispositif actuel sur le risque de contrepartie en améliorant le framework sur le backtest
- Amélioration du suivi en risque sur la titrisation

L’équipe est en charge du risque de contrepartie pour les besoins réglementaires et le suivi des limites.
Par ailleurs, sur un...

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