Market Risk Stress-Test

Publiée le 16/02/2021 par STHREE SAS pour HUXLEY

Lieu : Paris
Durée : 6 mois
Tarif : Tarif non renseigné
Télétravail : Non
Début : 01/03/2021
logo STHREE SAS pour HUXLEY

Description de la mission :



Bonjour,

Pour un client renommé dans le secteur bancaire je suis à la recherche d’un consultant junior Market Risk Stress-Test.


Banque Française


Localisation: Paris 13


Démarrage: 01/03/2021


Contexte : La mission s’établira au sein de l’équipe market stress testing en charge du développement des modèles et méthodologies de stress test marché (en particulier stress tests spécifique, globaux, reverse, réglementaires EBA/ BCE, budgétaires, trimestriels et ad hoc ?) et des méthodologies de capital économique marché.


Les travaux de l’équipe s’articulent autour de 4 activités :

Proposer des méthodologiques applicables au dispositif de stress testing au titre des risques de marché, de liquidité et de l’IRRBB, incluant notamment stress tests spécifiques, historiques, hypothétiques, reverse

Proposer des méthodologies de chocs de marché ...

Voir plus | Connectez-vous / inscrivez-vous

Postuler à cette mission :
Si vous cherchez un CDI ou CDD, le jobboard Carriere-info est plus adapté.