Market Risk Stress-Test
Publiée le 16/02/2021
par STHREE SAS pour HUXLEY
Lieu :
Paris
Durée : 6 mois
Tarif : Tarif non renseigné
Télétravail : Non
Début : 01/03/2021
Durée : 6 mois
Tarif : Tarif non renseigné
Télétravail : Non
Début : 01/03/2021
Description de la mission :
Bonjour,
Pour un client renommé dans le secteur bancaire je suis à la recherche d’un consultant junior Market Risk Stress-Test.
Banque Française
Localisation: Paris 13
Démarrage: 01/03/2021
Contexte : La mission s’établira au sein de l’équipe market stress testing en charge du développement des modèles et méthodologies de stress test marché (en particulier stress tests spécifique, globaux, reverse, réglementaires EBA/ BCE, budgétaires, trimestriels et ad hoc ?) et des méthodologies de capital économique marché.
Les travaux de l’équipe s’articulent autour de 4 activités :
Proposer des méthodologiques applicables au dispositif de stress testing au titre des risques de marché, de liquidité et de l’IRRBB, incluant notamment stress tests spécifiques, historiques, hypothétiques, reverse
Proposer des méthodologies de chocs de marché ...
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