MOA Valorisation H/F

Publiée le 09/09/2021 par HIGHTEAM

Lieu : Paris
Durée : Longue
Tarif : Tarif non renseigné
Télétravail : 50 %
Début : Asap

Description de la mission :





Notre client basé en région parisienne recherche un MOA valorisation dont les missions sont les suivantes:

Modélisation dans summit de produits traités par nos clients : dérivés de taux, change, inflation ; titres obligataires et actions. Une excellente connaissance de la finance de marché, en particulier celui des taux, est donc un prérequis.

Pricing de ces produits. C'est par ailleurs nécessaire pour permettre leur saisie dans Summit. Une bonne connaissance des modèles de base est indispensable. Les modèles utilisés sont pour certains des évolutions faites à partir des modèles natifs. Pour d'autres, il s'agit d'addins développés à l'origine par Natixis. La mission ne nécessitera pas d'implémenter de nouveaux modèles en principe mais de les comprendre dans le cadre d'une activité de support et de maintenance, notamment dans le contexte actuel des taux négatifs et des dérivés collatéralisés et du projet en cours de réforme des indices.

Cette connaissance est indissociable des aspects concernant les données de marché : courbes de taux, nappes de volatilité, cotations de titres, les spreads de crédit

Certains produits de change sont par ailleurs saisis dans le module MUST sans exclure son utilisation future à d'autres classes de produits. Un renfort de l'équipe sur le sujet sera très apprécié, avec la capacité à modéliser de nouveaux produits dans ce module si besoin, et surtout celle d'aider au support et à la maintenance du stock existant.

Participation à des programmes d'intégration de nouveaux produits : pour une intégration massive dans Summit, on passe typiquement par des maquettes développées en interne par une autre équipe, en fonction de la modélisation retenue par l'équipe Valo. Cette dernière est par ailleurs acteur lors du remplissage de ces maquettes avec les caractéristiques reçues. Pour ces produits, même si la saisie retenue peut convenir, on ne dispose pas nécessairement d'une valorisation correcte dans Summit. Il est cependant possible de surcharger la valorisation de Summit par le prix de la contrepartie (typiquement Natixis) grâce au mécanisme de valorisation externe mis en place à partir du dispositif natif. De manière générale, les aspects opérationnels ou techniques seront une composante importante de la mission.

Maintenance et évolution des rapports à destination de la direction des risques : il s'agit de pur reporting car les calculs se font en central. Ce qui prime est la connaissance de la modélisation des opérations et celle de Summit.

Support de Niv 2 sur les domaines précédents.

Vous êtes diplômé d'un BAC +5 et avez au moins cinq ans d'expérience sur le logiciel Summit.




Postuler à cette mission :
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