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Consultant C++


séparation
Publiée le 11/01 par Amontech

Lieu : Paris (75)
Durée : 1 an
Tarif : 500€/j
Début : Asap
Amontech


Description :



1.3.2. Description du projet :

Développement d’un moteur de calculs XVA utilisant les pricers Front Office

1.3.4. Description de la prestation recherchée :
Les principales tâches à réaliser sont les suivantes :

La mission consiste à poursuivre le développement d’un moteur de calculs de XVA utilisant les pricers Front Office sur les périmètres Taux et Change.
Le prestataire participera notamment :
- au choix et à la mise en place de l’architecture technique ;
- au développement en collaboration avec les équipes de la Direction des Risques et les analystes quantitatifs ;
- à la mise en place de tests automatiques et à l’industrialisation du projet.
L’architecture actuelle, qui est amenée à évoluer, se compose des briques suivantes :
- la description des trades concernés sera extraite des progiciels Murex (pour la partie Change) et Summit (pour la partie Taux) vers Hadoop (distribution HortonWorks) ;
- les scénarios de calcul, mis à disposition par le département Risques, sont récupérés dans Hadoop (Phoenix) ;
- les demandes de calculs (description des trades et scénarios de calcul) sont préparés sur Apache Spark en Scala ;
- les calculs de XVA sont calculés par la librairie de pricing Fixed Income développée par les analystes quantitatifs.

La prestation objet de la présente consultation est-elle éligible au suivi des transactions personnelles sur instruments financiers :

OUI
2 - Environnement du projet

2.1. Technique / Technologique

Compétences techniques et/ou technologiques requises :
La mission nécessite une maîtrise des environnements suivants :

C++ Confirmé (3)

Big Data (Java, Python, Scala, ...) Confirmé (3)

Grid computing (DataSynapse) Confirmé (3)

2.2. Fonctionnel
Compétences fonctionnelles requises :

Anglais Maîtrise (2)

Produits financiers de change Maîtrise (2)

Produits exotiques de taux Maîtrise (2)





  Pour postuler à cette mission

Référence à rappeler : Amont-nat-c++



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