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Analyste Quantitatif - Risque de Crédit


séparation
Publiée le 08/11 par Nexius Finance

Lieu : Paris (75)
Durée : Ld
Tarif : 700
Début : Asap
Nexius Finance


Description :



Au sein de l’entité Risque de crédit et de Contrepartie en tant que qu’analyste Quantitatif Risque de Crédit vous intervenez dans la conception, le développement, le suivi ou la revue des modèles de risque de crédit dans un cadre réglementaire :

Construction des bases de modélisation ou de back testing.
Construction de modèle de scoring/notation interne.
Réalisation des travaux de modélisation selon des techniques définies.
Modélisation du risque de crédit (PD, LGD, EAD, CCF, ELBE).
Back-testing et stress testing des modèles internes.
Mise en conformité des modèles avec les exigences réglementaires.
Revues de validation quantitatives (calculs contradictoires) et qualitatives (revue documentaire) sur des problématiques de modèles d’EAD, de PD et de LGD, CCF et ELBE.
Définition et revue de méthodologies de calcul des réserves comptables liées au risque de crédit.

Profils confirmés et senior

Pas de sous traitance



  Pour postuler à cette mission




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