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Quant FO / RISK


séparation
Publiée le 10/03 par Nexius Finance

Lieu : Paris (75)
Durée : à définir
Tarif : 700
Début : Asap
Nexius Finance


Description :



Sous la responsabilité du Responsable de la practice Risk, vous interviendrez sur des missions ayant le périmètre suivant :

Accompagnement dans la mise en place de la Fondamental Review du Trading Book FRTB (Méthode Standard et Modèle Interne) et FRTB CVA
Mise en conformité à la règlementation TRIM (Marché et Contrepartie)
Refonte BMR des taux de références interbancaires IBOR
Optimisation de méthodes de calibration et de pricing de produits structurés
Conception et revue des modèles de pricing de risques de marché et de contrepartie : ES, NMRF, DRC, PLA, xVA, IPV de données complexes, PVA, Réserves
En outre, vous participerez activement au développement de la practice Risk :

Veille réglementaire
Elaboration de projets de recherche, publications
Structuration et promotion d’offres commerciales
Réponse aux appels d’offres
Formation (interne et externe)
Evaluation de candidats
Votre profil :

Vous êtes titulaire d’un PhD ou diplômé(e) d’une grande école avec une spécialisation en mathématiques appliquées à la Finance, avec des connaissances poussées en modélisation quantitative, calcul stochastique, statistiques

Vous avez acquis de solides connaissances des produits dérivés et de leurs modèles de valorisation ainsi que des différentes techniques de gestion et de mesure des risques.

Vous possédez une première expérience réussie en tant que Quant FO / Risk : Model design ou validation, mise en conformité réglementaire (FRTB, TRIM, )

De plus, vous disposez de bonnes compétences en développement (C++, C#, R, Python, VBA/Excel, ...).



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